So schneiden Österreichs Banken beim Stresstest ab

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bankenbehörde EBA haben am Freitag ihre Testergebnisse veröffentlicht. Diese zeigen, wie sich bestimmte Szenarien auf Bankbilanzen und Kapitaldecke von Geldinstituten auswirken.

48 Banken aus 15 EU-Ländern und Norwegen wurden in den letzten Monaten genau unter die Lupe genommen. Ziel des Stresstests ist, dass die Banken auch bei einer schweren Rezession nicht umfallen und über ausreichende Kapitalpuffer verfügen.

Aus Österreich wurden Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) geprüft. Die Erste Group ging diesmal mit einer Kernkapitalquote von 12,9 Prozent in den Stresstest, 2016 waren es 12,25 Prozent. Die nach dem harten Stress 2020 hypothetisch verbleibende Kernkapitalquote würde um 4,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent sinken. Die RBI ging mit 12,7 Prozent ins Rennen, 2016 waren es 10,2 Prozent. Bei ihr würde nach dem harten Stress die Kernkapitalquote diesmal um 3 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent fallen.

Auf einem guten Weg

Demnach weisen beiden Banken höhere Kernkapitalquoten aus als beim vorigen Stresstest im Jahr 2016. "Die Stresstestergebnisse zeigen somit einmal mehr, wie wichtig es war, dass die österreichischen Banken ihre Kapitalbasis über die letzten Jahre gestärkt haben", sagte Andreas Ittner, Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Dennoch liegen sie im Vergleich mit den anderen EU-Banken nach wie vor unter dem Durchschnitt, da auch die anderen Banken ihr Kapital aufgestockt haben.

Der Vorstand der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Klaus Kumpfmüller und Helmut Ettl, stellt klar: "Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass sich die österreichischen Banken auf der in den vergangenen Jahren erreichten Eigenkapitalstärkung nicht ausruhen dürfen, sondern weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen, ihre Kapitalbasis aufzustocken."

Unter den 48 getesteten Großbanken verbesserte sich die RBI 2018 von Rang 25 auf Rang 16, die Erste fiel dagegen von Rang 22 auf Rang 26 zurück. Die getesteten 48 Banken – davon stehen 33 unter der Aufsicht der EZB – stehen für 70 Prozent der Banken-Vermögenswerte innerhalb der EU und auch der Eurozone.

Generell widerstandsfähiger

Die Euro-Banken sind diesmal im Schnitt mit einer Kernkapitalquote von 13,7 Prozent (2016: 12,2 Prozent) zum Test angetreten. Unter harten Stress fiel sie auf 9,9 Prozent (2016: 8,8 Prozent). Die durchschnittliche Kapitalvernichtung belief sich somit auf 3,8 Prozentpunkte. 2016 waren es laut EZB 3,3 Prozentpunkte. EU-weit waren es laut EBA im Schnitt 14 Prozent beim Start und 10,1 Prozent unter harten Stress Ende 2020, ein Minus von 3,95 Prozentpunkten.

"Das Ergebnis bestätigt, dass die teilnehmenden Banken in Bezug auf makroökonomische Schocks widerstandsfähiger sind als vor zwei Jahren. Auch dank unserer Aufsichtstätigkeit haben Banken deutlich mehr Kapital aufgebaut und gleichzeitig ihre Bestände an notleidenden Krediten reduziert. Zudem haben sie unter anderem ihre internen Kontrollen und ihre Risk Governance verbessert", so Danièle Nouy, Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB. "Mit Blick auf die Zukunft hilft uns der Test zu erkennen, wo einzelne Banken am verwundbarsten und Banken-Cluster bezüglich bestimmter Risiken am empfindlichsten sind."

Das von der EBA dem Test zugrunde gelegte hypothetische Stress-Szenario war hart: Es simuliert einen starken Einbruch des Wirtschaftswachstums, negative Entwicklungen der Wechselkurse sowie der Hauspreise und – insbesondere für die österreichischen Banken relevant – sehr pessimistische Annahmen über die wirtschaftlichen Entwicklungen in den meisten Staaten Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) (red)